本サイトでは以下のようなトレードルールを設定して2010年度オーストラリアドル/円のデータをプログラムトレードシミュレーションしています。
当日と翌日の２日で処理が終わるような短期な取引を続けて行きます。
まずは2010年度オーストラリアドル/円における変動の幅の目安を0.5円に設定します。
前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。
この値に0.5を加えた値を売りエントリー値とします。
エントリー値を越えら売りポジションを建てます。
売りポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。
越えなければ見送りポジションは建てません。
その日の取引が終了し次の日の新たな始値がつくその時から、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かって動き出します。
ポジションクローズの目標値は売りポジションの値から0.5円を引いた値とします。
始値の段階で下回っていたらそのままポジションクローズします。
始値で下回っていなくても当日中の相場で下回ったらその時にポジションクローズします。
もしも条件的にポジションクローズするチャンスがこなければ終値で強制的にポジションクローズします。
終値でポジションクローズする場合は収益はマイナスになる可能性があります。
これが作業として毎日続いていきます。
売りポジションを建ている場合、翌日はその売りポジションをポジションクローズするのですが、その日の売りポジションを建てる作業も同時に行われます。
売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。
前日と当日の二つの売りポジションが建つ場合もありますが、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。
