プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
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ロングでうまくいくのか~オーストラリアドル/円[2010年度データで検証]

2010年度オーストラリアドル/円のデータを利用した分析



どういうトレードをしていけば相場で成果をあげられるのか探るために2010年度オーストラリアドル/円のデータを次のようなトレードルールで分析しています。

流れとしては買いポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまう短期な取引を続けて行きます。

オーストラリアドル/円において0.5円という幅を基準に考えます。

前日の高値、安値を用いて平均を求めます。

小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5円を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げたら買いポジションを建てます。

下げなければ見送りポジションは建てません。

ポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

次の日に買いポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。

今度は買いポジションの値から0.5円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値の段階で上回っていたらそのままポジションクローズします。

始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

毎回これを繰り替えしていきます。

買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えば買いポジションを建てる行為が同時に行われます。

買いポジションを清算してからでないと次の買いポジションを建てる作業には入れないということではないのです。

買いポジションを清算していない時に新たな買いポジション買いポジションが建つと、最大二つの買いポジションが建っている場面もありますが、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 オーストラリアドル/円 プラス1日 初日スタート 最近は上昇トレンドが続いていた

 オーストラリアドル/円 プラス2日 新しい買いポジション 方向転換の兆し?前日よりレンジ縮小

 オーストラリアドル/円 プラス3日 しっかり上がる!レンジが上昇 買いエントリー値を上回ることはなかった

 オーストラリアドル/円 プラス4日 注目の上げ?高値、安値共に上げる ここまで上昇トレンドが続行していた

 オーストラリアドル/円 プラス5日 一段と下げる!高値、安値共に下落傾向 買いエントリー成立

 オーストラリアドル/円 プラス6日 買いエントリーは見送り 前日に建った買いポジションを決済

 オーストラリアドル/円 プラス7日 しっかり上がる!レンジが一段高 新しい買いポジションはなし

 オーストラリアドル/円 プラス8日 しっかり上がる!全体的に上がり調子 新しい買いポジション

 オーストラリアドル/円 プラス9日 下げが強い!全体的に下降 買いポジション建てる

 オーストラリアドル/円 プラス10日 新しい買いポジションはなし 一段と下げる!高値、安値共に下落傾向



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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