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両建てでうまくいくのか~オーストラリアドル/円[2010年度データで検証]

2010年度オーストラリアドル/円のデータを利用した分析



本サイトでは以下のような両建てトレードルールを設定して2010年度オーストラリアドル/円のデータをプログラムトレードシミュレーションしています。

売り、買いどちらも条件をはじき出し、条件が合えばポジションを建て、翌日にはポジションクローズしてしまうような短期な取引になります。

相場の変動によっては買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ず両建てにするというわけではなく、条件に合う時だけ両建てになります。

2010年度オーストラリアドル/円における変動の幅の目安を0.5円に設定します。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めます。

小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5円を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

この値より下げた場合買いポジションを建て、下げなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

次の日に買いポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。

今度は買いポジションの値から0.5円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値の段階で上回っていたらそのままポジションクローズします。

始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

もしも条件的にポジションクローズするチャンスがこなければ終値で強制的にポジションクローズします。

条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に0.5を加えます。

この値を売りエントリー値とします。

エントリー値を越えら売りポジションを建てます。

越えなければ見送りポジションは建てません。

ポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

売りポジションが建っている場合は翌日、ポジションクローズに向かいます。

売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの条件にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

当日中の相場で目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

毎回これを繰り替えしていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 新しい買いポジションはなし

 プラス2日 新しい売りポジションはなし 前日の売りポジション決済

 プラス3日 数日値が上がり続けている今、両建ては有効か? トレンドはっきり!レンジが一段高

 プラス4日 前日分の売りのポジションクローズを目指す 両建てと上昇トレンド続行の関係は?

 プラス5日 この数日間の上昇トレンドは両建てにどう影響する? 新しい売りポジションはなし

 プラス6日 前日分の買いポジションクローズを目指す 一段と下値をうかがう!レンジが下落

 プラス7日 新しい買いポジションはなし 前日の買いポジションの清算

 プラス8日 前日分の売りのポジションクローズを目指す 勢い強く!高値、安値共に上げる

 プラス9日 新しい売りポジションはなし これからどうなる!高値、安値共に下落傾向

 プラス10日 前日の買いポジションの清算 新しい両建てポジション建たず



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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